Сегодня пятница, 12.08.2022: публикаций: 716
02.10.2012 17:52
Аналитика.
Просмотров всего: 3195; сегодня: 3.

«АЛОР +» объявляет итоги работы торговых роботов за сентябрь 2012 года

«АЛОР +» объявляет итоги работы торговых роботов за сентябрь 2012 года

Сентябрь был удачным месяцем для инвесторов, использующих наши автоматизированные торговые стратегии. Большинство торговых роботов, предоставляемых в рамках услуги «АЛОР-Робот», продемонстрировали по итогам сентября 2012 года результаты, превосходящие соответствующие результаты по стратегии «купи и держи». После того, как почти весь август рынок простоял в «боковике», в сентябре мы увидели несколько сильных движений рынка, позволивших нашим роботам показать преимущественно позитивный результат по итогам месяца.

Отдельно стоит выделить стратегии по фьючерсам на индекс РТС. По большинству из них доходность существенно превышала изменение цены соответствующего финансового актива за сентябрь даже без использования «эффекта плеча». В частности, доходность стратегии «АЛОР-МТС-РТС-ф-0502» без использования «эффекта плеча» составила за рассматриваемый период 17,43%*, в то время как фьючерс вырос лишь на 6,45%. Выделились и отдельные стратегии по акциям «Газпрома». Бумаги эмитента за сентябрь продемонстрировали лишь незначительное изменение (+0,22%), а некоторые роботы смогли прибавить более 11%.

Несколько не впечатляюще выглядят результаты механических торговых систем на обыкновенных акциях Сбербанка, однако результаты все же превосходят рыночный итог. Стоит отметить, что негативно на итогах работы соответствующих МТС в прошедшем месяце сказалось SPO Сбербанка, способствовавшее повышенной и аномальной волатильности торгов.

Наихудший результат продемонстрировала стратегия по обыкновенным акциям «Татнефти»: отрицательная доходность составила 4,97%*, в то время как котировки акций выросли на 2,83%. Волатильная торговля бумагами эмитента в совокупности со значительными гэпами не позволяла соответствующей МТС своевременно менять позицию по акциям, что негативно отразилось на итогах работы. Однако с начала года робот, работающий на акциях «Татнефти», показал доходность (+42%), что примерно в 1,5 раза выше роста цены акции эмитента. Поэтому мы уверены, что стратегия, заложенная в основе этого робота, верна и продолжит показывать позитивные результаты.

Перспективы использования торговых роботов в последнем квартале текущего года мы рассматриваем как очень хорошие. Сейчас технические факторы также не мешают формированию направленного движения на рынках, в частности наблюдаемая ранее перекупленность снята. Кроме того, складывается впечатление, что российский рынок постепенно наполняется ликвидностью, что будет мешать излишне резким и коротким спекулятивным движениям, в результате которых роботы совершают убыточные сделки. Если же рассматривать внешние факторы, то мы видим борьбу двух тенденций: с одной стороны, накачка американской экономики ликвидностью, приближающиеся президентские выборы в США, а чуть позже и ожидание традиционного предновогоднего ралли толкают рынки вверх; c другой – остающиеся европейские проблемы, которые продолжат волновать инвесторов. Поэтому наиболее вероятно, что в ближайшее время мы увидим как восходящие, так и нисходящие движения рынка.


Ньюсмейкер: Алор — 35 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
04.08.2022 17:31 Документы
Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
Минюстом России размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать...
04.08.2022 09:58 Аналитика
ЦАО стал лидером по росту цен на новостройки бизнес-класса в Москве
Новостройки бизнес-класса в ЦАО выросли за год в цене на 37% – это самый высокий показатель среди прочих округов Москвы, подсчитали аналитики «Метриум». Средняя стоимость квадратного метра в местных новостройках во II квартале составила 455 тыс. рублей. Впрочем, самые дорогие новостройки...
В Словении прошли мероприятия в память о русских военнопленных
03.08.2022 15:59 Мероприятия
В Словении прошли мероприятия в память о русских военнопленных
31 июля 2022 года в Словении у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич прошли традиционные мемориальные мероприятия в память русских военнопленных, погибших в Юлийских Альпах в 1916 году. Русская Свято-Владимирская часовня была возведена узниками австрийского лагеря военнопленных во время...
125 километров маршрутом Беринга по Сылве
29.07.2022 21:55 Мероприятия
125 километров маршрутом Беринга по Сылве
С 22 по 26 июля 2022 г. в рамках проекта «По пути великих открытий» команда школы № 709 г. Москвы повторила маршрут Второй Камчатской экспедиции и Академического отряда Великой Северной экспедиции. Участники прошли на байдарках по реке Сылве 125 километров. Участники начали своё движение в рамках...
Научите ребенка отдыхать и расслабляться
29.07.2022 15:12 Интервью, мнения
Научите ребенка отдыхать и расслабляться
Современная жизнь требует психологической готовности к изменениям и стрессоустойчивости. Одним из компонентов толерантности к стрессу является навыки снимать напряжение и расслабляться. Однако мало кому из родителей приходит в голову мысль, что этому тоже нужно учить ребенка. Умение снимать...